Teoría de Portafolio

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Este curso conlleva a que el estudiante entienda  la teoría financiera y su relación con la asignación de recursos y la existencia de un Mercado de Capitales. Así mismo se espera que usted  analice situaciones prácticas, para finalmente evaluar y tomar decisiones pertinentes.

El curso contiene los siguientes temas: componentes de la tasa de retorno requerida por los inversores, tasa libre de riesgo y la prima por riesgo, línea de mercado y sus movimientos, teoría de portafolio de Markowitz, impacto de las covarianzas en la diversificación de riesgos y distintos modelos de activos (asset pricing), entre ellos el CAPM. Además, se presentará la organización y el funcionamiento de los mercados de valores, sus principales características, diferentes tipos de índices de mercado y su metodología de construcción y ponderación. Además se inculca a la  capacidad de gestión.

Temario

  1. Introducción
  • Teoría de la cartera
  • Eficiencia de los mercados
  1. Modelo Markowitz
  • Definición de riesgo
  • Supuestos
  • Rentabilidad y riesgo de un título
  • Covarianza y Coeficiente de Correlación
  • Rentabilidad y riesgo de un portafolio
  • Conceptos y límites de la diversificación
  • Portafolio riesgo – retorno
  1. Modelo Sharpe
  • Modelo Sharpe: CAPM
  1. Medidas de Performance
  • Índice de Sharpe
  • Ratio premio – volatilidad de Treynor
  • Alfa de Jensen
  1. Modelo APT
  • Definición
  • Aplicación del modelo APT
  • Determinación del costo de capital
  1. Modelo de 3 Factores
  • Modelo de 3 factores de Fama y French
  • Comparación del Costo de Capital obtenido con CAPM y APT
  1. Modelos alternativos
  • Modelo zero-beta de Black
  • Modelo I-CAPM de Merton
  • Modelo Black-Litterman (MBL)
  1. Teorías del Mercado
  • Teoría de los mercados eficientes
  • Teoría de los mercados adaptativos
  • Finanzas conductuales (micro-macro)
  • Anomalías de mercado
  1. Evolución de la Teoría Financiera

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Inscrito: 124 estudiantes
Duración: 2 horas
Conferencias: 0
Video: 128.57 Minutos
Nivel: Avanzado

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