1.1 Modelo clásico de regresión lineal

1.2 El estimador de mínimos cuadrados ordinarios

1.3 Álgebra y geometría de MCO

1.4 Propiedades en muestras finitas del estimador MCO

1.5 Propiedades en muestras infinitas del estimador MCO

1.6 El trafe-off sesgo varianza

1.7 Bondad de ajuste

1.8 Multicolinealidad

1.9 Inferencia

1.10 El modelo general de regresión lineal con heterocedasticidad en errores

1.11 Problemas de endogeneidad

1.12 Perturbaciones no esféricas

2.1 Análisis univariado I

2.2 Análisis univariado II

2.3 Análisis multivariado I

2.4 Análisis multivariado II

2.5 Modelos de factores latentes

2.6 Modelos no lineales en la media

3.1 Modelos de elección discreta: Probit y logit

3.2 Modelos fraccionados

3.3 Modelos multinomiales ordenados

3.4 Modelos con variables censuradas y truncadas

3.5 Sesgo de selección

3.6 Modelos de ecuaciones simultáneas

4.1 Introducción

4.2 Propiedades de los retornos financieros

4.3 El modelo Arch

4.4 Extensiones univariadas

4.5 No – normalidad condicional

5.1 Introducción a la econometría bayesiana

5.2 Modelo de regresión lineal

5.3 Simulación y estimación bayesiana

5.4 Aplicaciones econométricas I

5.5 Aplicaciones econométricas II

6.1 Introducción a la evaluación de impacto

6.2 Introducción a los experimentos aleatorios

6.3 Modelo de emparejamiento

6.4 Regresión discontinua

6.5 Regresión discontinua Sharp vs Fuzzy

6.6 Analizando papers con RDD usando Stata y R

6.7 Método de control sintético (MCS)

7.1 Introducción a la econometría

7.2 La herramienta fundamental: regresiones

7.3 Variables instrumentales

8.1 Nociones de estadística I

8.2 Nociones de estadística II

8.3 Nociones de probabilidad

8.4 Variables aleatorias

8.5 Modelos o distribuciones de probabilidad 

8.6 Distribuciones bivariadas 

8.7 Estadística inferencial

8.8 Análisis de correlación lineal simple

8.9 Análisis de regresión